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8月2日，兩市縮量回調(diào)。當期各品種期權(quán)標的全線收跌。

盤后數(shù)據(jù)顯示，50ETF期權(quán)市場活躍度上升，持倉量則有所減少。當日期權(quán)總持倉2245834張，較前一交易日減少60028張。其中，認購持倉1195968張，較前一交易日增加74228張；認沽持倉1049866張，較前一交易日減少134256張。持倉量PCR為0.8778，較前一交易日下降0.1778。與此同時，全市場合計成交2471074張，較前一交易日增加591512張。其中，認購成交1308515張，較前一交易日增加293837張；認沽成交1162559張，較前一交易日增加297675張。成交量PCR為0.8885，較前一交易日上升0.0361。

其余期權(quán)品種成交活躍度有所分化。其中，滬300ETF期權(quán)成交量為1304536張，持倉量為1588283張，成交額為7.449億元；500ETF期權(quán)成交量為442315張，持倉量為741304張，成交額為3.027億元；華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為254695張，持倉量為820779張，成交額為0.669億元；易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為89234張，持倉量為290778張，成交額為0.217億元；深100ETF期權(quán)成交量為120123張，持倉量為178557張，成交額為0.581億元；創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量為619000張，持倉量為981104張，成交額為2.782億元；深300ETF期權(quán)成交量為273195張，持倉量為286271張，成交額為1.783億元；深500ETF期權(quán)成交量為147794張，持倉量為198223張，成交額為1.527億元；上證50股指期權(quán)成交量為71752張，持倉量為98935張，成交額為2.608億元；滬深300股指期權(quán)成交量為126074張，持倉量為202619張，成交額為6.689億元；中證1000股指期權(quán)成交量為47752張，持倉量為108312張，成交額為3.342億元。

當前各品種期權(quán)購沽隱含波動率漲跌不一，但整體小幅走低，處于歷史低位，合成標的幾近收平。50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1667，300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1555，500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1422，華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1998，易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.2005，深100ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.168，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1831，深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1588，深500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1423，上證50股指期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1795，滬深300股指期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1668，中證1000股指期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1569。

兩市縮量回調(diào)，標的市場情緒中性偏謹慎。操作上，各標的日內(nèi)波動加大，短線還可做多Gamma。中長期振蕩偏強運行，建議構(gòu)建備兌策略，以增厚利潤為主，或者賣出看跌期權(quán)，進行戰(zhàn)略性建倉。（作者單位：方正中期期貨）

（文章來源：期貨日報）

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