在期貨的世界里有一點是一個新手很難渡過的關，那就是持有盈利單子的定力，只要過了這一關才可以把利潤盡最大可能的最大化，才能把虧損盡量的最小化。怎么說呢比如一段時間里，你一直在持有一個盈利的單子，必然就不會再去做其他諸如反向之類的單子了，你做的越少就必然錯的越少，那就是把虧損盡可能的最小化了。
(資料圖片僅供參考)
“20%勝率就可以穩定盈利甚至暴利，相反，80%勝率可能虧得褲衩都不剩”，為什么呢？
我們假設一下在連續10筆交易中，如果盈利2次，每次盈利8000元，虧損8次，每次虧損1000元，那么最終賬戶的表現是盈利16000-8000=8000元；相反，假如你賺了8次，一次賺了1000元，虧了2次，一次虧損8000元，你雖然勝率是80%，但最終賬戶的表現是虧損8000元，這就是為什么20%的勝率就可以穩定盈利的原因了。
當然，這是相對理想化的狀態，它反映了趨勢交易中低勝率依然可以穩定盈利的邏輯。
要實現穩定盈利，只有兩個渠道，要么靠勝率，要么靠盈虧比，即便靠勝率，也必須做到不產生大虧，在這個前提下，勝率通常很難大幅度提升，這就要求我們需要在勝率與盈虧比中做個平衡，這個平衡，我們把它叫做值博率，有時候，哪怕只有30%盈利的概率我也會下單，原因是整體盈虧比夠大，值博率高。
通過上述講解，大家會發現，一方面要截斷虧損，另一方面還要讓利潤奔騰。止損對于新手是一道砍，過了這道坎，真正讓大家迷茫和困惑的就是如何才能夠拿住盈利單，這是很多人可能花了幾年都還沒搞定的問題，無論你做的是日內短線、隔夜波段還是長線趨勢，拿住盈利單都是一項難以突破的瓶頸。
那么對于很多期貨朋友來說為什么拿不住呢？這里面主要包含了人性心理與技術兩個層面的東西。
心理方面主要是人性中偏向過早結束盈利頭寸，保住勝利果實的傾向，人都是有弱點的，期貨中涉及到人性弱點的時候大家往往會說是因為自己“太貪婪，太恐懼”，事實上，貪婪與恐懼本身不是壞事，但大部分人把他反過來用了，該貪的時候(盈利的時候)恐懼了，該恐懼的時候(虧錢的時候)反而很貪婪。
要克服這個心里障礙不是一朝一夕的事，首先得知道拿住單子的必要性和重要意義，這也是我花了這么多篇幅來解釋為什么要拿住盈利單的原因。
當你真正意識到拿住盈利單的重要意義之后，接下來就是要從內心中去接受回撤，從心里上我們不要先入為主地把浮盈當成你“賺到的錢”一旦你這么做了，你就沒法接受回撤，而接受回撤是拿住單子的必要前提，因為趨勢的展開總不是一蹴而就的，它可能一個臺階一個臺階的往上走，也可能三步兩回頭的向前推進，但在我們做單時，具體行情會怎么走不是我們所能控制的，所以通常我們只需要控制好止損，剩下的交給市場，由市場來決定單子的去留，千萬不可提前主觀地為市場波動規劃節奏，這個節奏由市場來決定，當市場的節奏走出來之后，具體怎么做就會變得清晰了，這時就需要用到技術層面的東西了。
從技術層面來看，趨勢跟綜采用先右后左的離場手法最佳。右側關鍵要看你對行情的預期，大概拿多久先有個預期，然后根據這個預期去評估可以接受的回撤度，接下來就是判斷市場波動節奏并確定跟蹤標準。如果行情節奏還在預期之內同時達到了目標位，可以左側直接走掉，如果出現明顯的左側信號也可以直接走掉，舉個例子：這是我兩個星期前帶小伙伴們嘗試做過的趨勢單，結果失敗了。
焦煤日線走勢圖焦煤15分鐘走勢圖
上一幅圖是焦煤日線走勢圖，箭頭是我預期的行情，模式是日線級別破腳模式，下面這幅圖是15分鐘級別進場圖，橢圓出進場，應該說進場點非常精準，用的是終結量模式搭配止損進場法，止損很小，進場后價格大幅下跌，如果是做短線，那么出場點很容易把握，因為小級別有個反身絕殺模式，這波走勢結構跟上一波是背離的，可以說，接下來的反彈我是可以看出來的，80%以上的概率能看到接下來的反彈，但我沒有動單子，直到最后浮盈幾乎回吐在橫線處砍倉。那有人可能會問了，既然你能看出反彈為什么不在小級別反身處離場呢？理由很簡單，我嘗試做的是日線級別的走勢，預期的是日線箭頭所示的行情，那至少我需要抗住15分鐘級別的反彈。如果預期15分鐘有反彈預期就離場那么這個單子根本不可能拿住。除非我一開始并沒有想做趨勢單，那么這就是一個完美的短線單。后來我在群里問伙伴們，大家都早就離場了。
從結果來看，他們都賺錢了，而我只留下一丁點浮盈幾乎是保本砍掉，我保本砍掉還是因為反彈時量太大，不然我會選擇止損走掉，因為進場后需要先反彈一波再創新低時才可以移動止損，這就是移動止損的ABC法則。
那么什么是移動止損的ABC法則呢？ABC法則是指進場后先等市場走出一波上漲回調后再次創出新高時才能移動止損。舉個例子：
焦煤15分鐘走勢圖
焦煤3分鐘走勢圖
假如我們想捕捉焦煤日線級別的行情，并在15分鐘橢圓處進場，進場后先看15分鐘的ABC，但進場后我們發現，市場并沒有走15分鐘的節奏，而是走了三分鐘節奏，于是當3分鐘級別ABC走出來之后，在下圖橢圓處移動止損到橫線處：
三分鐘移動止損位
這個例子比較典型，因為市場走出的是三分鐘節奏，通常，市場越強勢，小級別的節奏就越小，進場周期與移動止損參考的周期就越小，反之就越大。通過這個圖大家可以可以看出，本來我們要用15分鐘級別的節奏去跟隨，但最終我們選擇了用三分鐘，這就是具體問題具體分析了。因為他可能走出5分鐘節奏，10分鐘節奏，有人可能會問要是走的是小時級別節奏呢？這是不存在的，因為要捕捉的是日線的行情。最多看15分鐘節奏即可，走小時節奏那就是周線級別趨勢的做法了，日線級別行情最多看15分鐘即可，周線最多看小時級別即可。如果市場走出1小時節奏，那么這個日線趨勢單必然已經發出右側離場信號了。
在移動止損過程中如何規避很多假信號呢？這個簡單，當ABC走出來之后節奏就容易確定了，先找到這個節奏，然后用節奏對應的KD指標就可以搞定。當對應節奏的KD指標走到超賣區再移動止損，不到超賣區不用管它，因為要跌，必然會經過超賣區，當價格跌破3分鐘超賣區對應的低點就右側離場，這樣就可以規避掉很多假信號。
橫線處跌破三分鐘超賣區離場
實際操作過程中采用的是先右后左，也就是說在右側信號發出之前出現一些明顯的左側信號可以提前走人，不用等右側信號，左側信號包括到達目標位，高位加速，高位放量滯漲，大幅減倉上漲等等。當然，這個焦煤如果按照周線級別預期持倉，按照右側信號至今都沒有離場信號，關于如何找到并確定市場波段節奏非常關鍵，為什么說這個焦煤是3分鐘而不是15分鐘節奏？大家思考下。
（文章來源：期貨日報）
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